Kompleksnejši izvedeni finančni instrumenti

 

  • Poleg osnovnih izvedenih finančnih instrumentov uporabljajo banke in tudi najbolj prodorna podjetja včasih tudi kompleksnejše instrumente. Njihova prednost je boljša prilagodljivost instrumentov konkretnim potrebam uporabnikov.

Cilj delavnice

Cilj delavnice je poglobiti teoretična znanja in izmenjati praktične izkušnje glede optimalne uporabe posameznih izvedenih finančnih instrumentov, hkrati pa to znanje nadgraditi z raznimi podvrstami enostavnih instrumentov. Predstavljene bodo tudi novosti s tega področja in kompleksnejši, strukturirani instrumenti.

Delavnica je namenjena

  • bančnikom in finančnikom, ki se aktivneje oziroma vsakodnevno srečujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti
  • trgovcem, ki vsakodnevno trgujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti,
  • kontroli trgovanja
  • finančnikom, ki se ukvarjajo z upravljanjem z bilanco bank in podjetij
  • zakladnikom
  • komercialistom privatnega bančništva
  • skrbnikom podjetij, ki ponujajo najbolj sofisticirane bančne produkte
  • strokovnim delavcem s področja računovodstva in upravljanja s tveganji

Način dela

    Poleg nadaljevanja in poglabljanja teorije posameznih izvedenih finančnih instrumentov iz prvega seminarja bodo na tej delavnici predstavljene različne podvrste oziroma pojavne oblike posameznega izvedenega finančnega instrumenta prve generacije. Poleg tega bodo predstavljeni tudi strukturirani instrumenti, opcijske kombinacije in instrumenti druge generacije. Praktični primeri bodo še bolj poglobljeni ter primerni za tiste, ki pogosto trgujejo ali uporabljajo instrumente za ščitenje svojih pozicij.

    Zaradi uporabe praktičnih primerov in vaj naj imajo slušatelji s seboj finančni kalkulator (HP 17B ali podoben).

  • Vsebina delavnice

    • Valutni izvedeni finančni instrumenti
      • valutna terminska pogodba
      • valutna opcija in opcijske kombinacije
      • volatilnost in trgovanje z volatilnostjo
      • opcijske mere občutljivosti in njihova uporaba
      • dinamično zavarovanje (Delta hedging)
    • Obrestni izvedeni finančni instrumenti
      • obrestna terminska pogodba
      • zamenjava obrestnih mer: vrednotenje, primeri trgovanja in ščitenja
      • podvrste IRS
    • Medvalutna zamenjava obrestnih mer
    • Obrestne opcije
      • obrestna ovratnica brez plačila premije (Zero cost collar)
      • opcija na zamenjavo obrestnih mer (Swaption)
    • Eksotične opcije (Exotic Options)
    • Strukturirani instrumenti
    • Osnove kreditnih izvedenih finančnih instrumentov
    • Poglobljeni praktični primeri uporabe izvedenih finančnih instrumentov v praksi