Valutno in obrestno tveganje v podjetjih

 

  • Upravljanja valutnega in obrestnega tveganja se je treba lotiti glede na celotno bilanco podjetja, prihodnje denarne tokove in glede na njegovo finančno stanje. Zajemati mora upravljanje celotnega dolga podjetja, denominacijo in zapadlosti posameznih kreditov tako s fiksno kot spremenljivo obrestno mero, pričakovanja glede prihodnjih obrestnih mer, pomembno vlogo pa ima tudi likvidnost sredstev.

Cilj delavnice

Na delavnici bodo predstavljeni načini za identifikacijo in merjenje obrestnega in valutnega tveganja v podjetjih ter kaj je smisel upravljanja z bilanco podjetja. V drugem delu delavnice bodo predstavljeni instrumenti, ki omogočajo zavarovanje teh tveganj, podrobneje pa bodo prikazane tudi razlike med njimi in prednosti posameznih instrumentov. Na koncu delavnice bodo predstavljeni dodatni praktični primeri zavarovanja.

Delavnica je namenjena

  • finančnim direktorjem v podjetjih,
  • zakladnikom v podjetjih,
  • strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj,
  • zaposlenim v računovodstvu in reviziji, ki želijo poglobiti svoja znanja o finančnih instrumentih,
  • skrbnikom podjetij v bankah.

Način dela

Delavnica je sestavljena iz teorije upravljanja tveganj, razprav, kratkih primerov in vaj. Primerna je tudi za tiste, ki se z valutnim in obrestnim tveganjem vsakodnevno ukvarjajo ter bi radi dopolnili svoje znanje z dodatnimi primeri iz prakse. Ob koncu delavnice bodo udeleženci usposobljeni obravnavati in ocenjevati tveganja, pa tudi izvesti potrebne omejitve in kontrole. Po seminarju bodo bolje razumeli postopke in omejitve, ki so potrebni za učinkovito upravljanje tveganj.

  • Vsebina delavnice

    • Uvod v tveganja
    • Identifikacija in merjenje obrestnega in valutnega tveganja v podjetjih
    • Upravljanje bilance podjetja
    • Oblikovanje politike upravljanja valutnega in obrestnega tveganja
    • Proces upravljanja tveganj
    • Instrumenti za zavarovanje valutnega tveganja:
      • terminski posli
      • valutne opcije
    • Instrumenti za zavarovanje obrestnega tveganja:
      • zamenjave obrestnih mer (IRS)
      • obrestne opcije
    • Prednosti in slabosti posameznih instrumentov
    • Prikaz dodatnih praktičnih primerov zavarovanja