Likvidnostno tveganje

Likvidnost je sposobnost organizacij, da financirajo povečanje sredstev in izpolnjujejo dospele obveznosti. Temeljna vloga bank v preoblikovanju ročnosti kratkoročnih depozitov v dolgoročna posojila pa sama po sebi izpostavlja banke likvidnostnemu tveganju. Lahko bi celo rekli, da ima skoraj vsaka finančna transakcija posledice na likvidnost. Tržni pretresi, ki so se začeli dogajati sredi leta 2007, so ponovno poudarili pomen likvidnosti za delovanje finančnih trgov in bančnega sektorja. Pred finančno krizo smo bili priča živahnemu trgovanju na finančnih trgih, financiranje pa je bilo na voljo po nizkih obrestnih merah. Zaradi finančne krize je prišlo do preobrata, saj je likvidnost praktično izhlapela.

Cilj delavnice

Na delavnici Likvidnostno tveganje želimo udeležence seznaniti z okvirjem, ki ga uporabljajo banke in tudi podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje likvidnostnega tveganja.

Na delavnici bodo predstavljene različne vrste likvidnostnega tveganja, obravnavane bodo potrebe in zmožnosti po financiranju, prikazani pa bodo tudi načini merjenja likvidnostnega tveganja in novi likvidnostni standardi, ki jih uvaja Basel III.

Način dela

Delavnica je sestavljena iz teorije upravljanja likvidnostnega tveganja, razprav, kratkih primerov in vaj. Primerna je tudi za tiste, ki se z likvidnostnim tveganjem vsakodnevno ukvarjajo in bi radi dopolnili svoje znanje z novostmi, ki jih prinašajo novi predpisi na tem področju, pa tudi novi načini upravljanja likvidnosti, ki so posledica novih finančnih instrumentov in večje medsebojne povezanosti med trgi, udeleženci in instrumenti.

Udeleženci bodo po delavnici bolje razumeli likvidnostno tveganje, pa tudi načine in omejitve, ki so potrebni za učinkovito upravljanje z njim.