Tržišni rizici

 

  • Tržišni rizici su jedan od najproučavanijih, a istovremeno i najvažnijih elemenata financijskih rizika. Banke i poduzeća preuzimaju sve više tržišnih rizika kako bi se poboljšala njihova učinkovitost. Još od početka financijske krize, organizacije su bile sve više usmjerene na upravljanje tim rizicima. Njihovim rukovanjem i zaštiti posvjećuju sve više vremena i sredstava.

Cilj radionice

Na radionici želimo učesnike upoznati s okvirom koji se može koristiti od strane financijskih institucija, institucionalnih investitora i poduzeća za identifikaciju, mjerenje i izvještavanje o tržišnim rizicima. Prezentiran će biti detaljan pregled upravljanja tržišnim rizicima, uključujući mjerenje rizika, sustav limita, politike i ključne kontrole. Nakon diskusije o određenim tržišnim rizicima, detaljnije će biti prezentirani instrumenti i metode koje se koriste za upravljanje pojedinim rizicima.

Radionica je namijenjena

  • stručnjacima s područja upravljanja rizicima,
  • rizničarima u bankama i poduzećima koji se svakodnevno suočavaju s tržišnim rizicima u svojem poslovanju ili tokom uporabe različitih strategija financiranja,
  • povjerenicima poduzeća i komercijalistima koji nude različite bankarske proizvode i moraju u svom radu savjetovati poduzećima o tržišnim rizicima i korišćenju najprikladnijih rješenja za njihovo upravljanje,
  • trgovcima financijskim instrumentima,
  • burznim posrednicima,
  • fond menadžerima,
  • zaposlenicima u računovodstvu i reviziji,
  • osoblju u praćenju trgovanja,
  • osoblju regulatornog izvještavanja,
  • ostalim zaposlenicima u bankama koji su zainteresirani za metode upravljanja tržišnim rizicima.

Način rada

Radionica se sastoji od teorije upravljanja tržišnim rizicima, diskusija, kratkih primjera i vježbi. Također je pogodna za sve one koji se bave tržišnim rizicima svakodnevno i koji bi željeli dopuniti svoje znanje s dodatnim primjerima iz prakse. Na kraju radionice učesnici će biti osposobljeni za razmatranje i ocjenjivanje različitih tržišnih rizika, kao i izvoditi potrebna ograničenja i kontrole. Učesnici će nakon seminara bolje razumjeti različite vrste tržišnih rizika koje su prisutne na financijskim tržištima, kao i postupke i ograničenja koja su potrebna za učinkovito upravljanje njima.

  • Sadržaj radionice

    • Uvod u tržišne rizike
    • Kategorije tržišnog rizika
      • tečajni rizik
      • rizik kamatnih stopa
      • rizik cijene dionica
      • robni rizik
    • Volatilnost
    • Utjecaj diversifikacije na portfelj
    • Rizik i tolerancija prema riziku
    • Kontroliranje rizika u valutnom trgovanju
    • Kontroliranje rizika na tržištu novca
    • Kontroliranje rizika u poslovanju s obveznicama
    • Kontroliranje rizika u poslovanju s dionicama
    • Kontroliranje rizika u poslovanju s izvedenim financijskim instrumentima
    • Limiti i proces kontrola
    • Kultura i struktura organizacije
    • Uvod u koncept rizične vrijednosti (Value at Risk - VaR)