Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje

Upravljanje z likvidnostnim tveganjem se je v zadnjih letih v mnogih finančnih institucijah premaknilo v središče pozornosti. Povečalo se je namreč zavedanje, da lahko nepravilno upravljanje tega tveganja hitro pripelje v propad še tako dobro banko. Likvidnost bank se nam namreč zdi samoumevna. Zavemo se je šele v primeru nelikvidnosti ali propada kakšne banke. V svoji ekstremni obliki pa likvidnostno tveganje ne povzroči samo izgube, temveč pripelje do nesolventnosti in stečaja družbe. Zato si tudi nadzorne institucije vse bolj želijo, da bi banke, zaradi daljnosežnih posledic na celotni finančni sektor, bolje nadzorovale ta del njihovega poslovanja. Skrb za likvidnost predstavlja temelj bančnega poslovanja.

Banke in likvidnostno tveganje

Temeljna vloga bank je v njihovem preoblikovanju ročnosti aktive in pasive. Poenostavljeno lahko rečemo, da banka spreminja kratkoročne depozite v dolgoročna posojila. To pa jo samo po sebi izpostavlja likvidnostnemu tveganju.

Skoraj vsaka finančna transakcija ima posledice na likvidnost.

Po drugi strani pa zagotavljanje likvidnosti prinaša oportunitetne stroške, kar še dodatno povečuje likvidnostno tveganje. Globalizacija in naraščajoča konkurenca v bančništvu sili posamezne banke v bolj racionalno, s tem pa tudi bolj tvegano poslovanje.

Vrste likvidnostnega tveganja

Likvidnost organizacije opredelimo kot njeno sposobnost izpolnjevanja dospelih obveznosti in financiranje povečanja sredstev. Likvidnostno tveganje se tako pojavlja na strani sredstev kot tudi na strani virov sredstev: 

  • likvidnostno tveganje financiranja (Funding liquidity risk) je tveganje, da družba ne bo sposobna učinkovito izpolniti pričakovanih in nepričakovanih, sedanjih in prihodnjih denarnih tokov zaradi nezmožnosti refinanciranja,
  • tržno likvidnostno tveganje (Market liquidity risk) je tveganja, da družba ne bo mogla preprosto prodati sredstva (oziroma zapreti pozicije) brez večjega vpliva na tržno ceno zaradi neustrezne globine trga ali tržnih motenj.

Seminar likvidnostno tveganje

13. 2. 2018

Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Prijava na seminar

Pridružite se nam na seminarju. Gotovo boste izvedeli veliko novega o boljšem upravljanju likvidnosti.

PRIJAVA

Seminar o upravljanju likvidnostnega tveganja

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z okvirjem, ki ga uporabljajo banke in tudi podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje likvidnostnega tveganja. Predstavljeni bodo številni primeri dobrega in slabega upravljanja likvidnostnega tveganja.

Podrobneje bomo predstavili sistem upravljanja likvidnostnega tveganja, ki vključuje ugotavljanje, merjenje, upravljanje in spremljanje financiranja. Pri tem moramo upoštevati trenutne in načrtovane denarne tokove, ki so povezani s sredstvi, obveznostmi in tudi izvenbilančnimi postavkami. Velik vpliv na likvidnostno tveganje imajo lahko tudi pogojne obveznosti in tveganje ugleda.

Pridružite se nam na prihajajočem seminarju o likvidnostnem tveganju in poleg potrebnih teoretičnih izhodišč boste spoznali tudi veliko praktičnih nasvetov.

Spremenjena finančna regulativa

Basel III je močno vplival na obnašanje bank, vključno z zmanjšanjem apetita do tveganj in večjimi likvidnostnimi rezervami, ki jih narekuje strah pred primanjkljaji likvidnosti v prihodnosti. Banke se poleg realnega tveganja nelikvidnosti bojijo tudi interpretacije likvidnostnih zahtev s strani regulatorja. Vse to zahteva boljše, zanesljivejše in natančnejše merjenje in spremljanje likvidnosti institucij.

Upravljanje likvidnostnega tveganja

Za uspešno upravljanje likvidnostnega tveganja morajo banke oblikovati politiko upravljanja tveganja, imeti morajo dober informacijski sistem, usposobljene kadre in metode za merjenje tveganja, potrebna pa sta tudi učinkovita kontrola in nadzor.

Seminarji o finančnih tveganjih

Poglejte si naše seminarje o finančnih tveganjih in se prijavite nanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *