Upravljanje likvidnostnega tveganja

Upravljanje likvidnostnega tveganja

Za uspešno upravljanje likvidnostnega tveganja morajo banke oblikovati politiko upravljanja tveganja, imeti morajo dober informacijski sistem, usposobljene kadre in metode za merjenje tveganja. Potrebna pa sta tudi učinkovita kontrola in nadzor.

Likvidnostno tveganje je zelo dinamično in izjemno hitro tveganje. Pojavi se lahko hipoma. V sodobni družbi, prepleteni z različnimi komunikacijskimi kanali, lahko že nepremišljena dejavnost posameznika na družbenih omrežjih povzroči čredni učinek in naval na banko (Bank run).

Institucije si pri upravljanju likvidnostnega tveganja pomagajo z zmanjševanjem ali preoblikovanjem naložb ali pa s pridobivanjem dodatnih virov financiranja. Prevelike likvidnostne rezerve seveda predstavljajo velik oportunitetni strošek, zato morajo banke preudarno ravnati pri optimalnem upravljanju likvidnosti.

Če pričakovani denarni prilivi, hitro unovčljive naložbe in sposobnost najemanja sredstev zadoščajo za pokrivanje denarnih odlivov, lahko rečemo, da je likvidnost institucije ustrezna.

Pogosto pa je napovedovanje natančnih zneskov in trenutka denarnih tokov oteženo. Zaradi bojazni večjih nepredvidenih odlivov od pričakovanih prilivov mora imeti banka visokokakovostne likvidnostne rezerve, ki jih lahko hitro proda.

Seminar Upravljanje likvidnostnega tveganja

Na seminarju bodo podrobneje predstavljani  notranji in zunanji dejavniki likvidnostnega tveganja, načini merjenja tega tveganja, prikazana pa bo tudi analiza denarnih tokov. Prediskutirali bomo načela za dobro upravljanje likvidnostnega tveganja in dodano vrednost postavljenih limitov.

Seminar likvidnostno tveganje

13. 2. 2018

Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Prijava na seminar

Pridružite se nam na seminarju. Gotovo boste izvedeli veliko novega o boljšem upravljanju likvidnosti.

PRIJAVA

Upravljanje likvidnostnega tveganja v praksi

Upravljanje likvidnostnega tveganja omogoča izpolnitev pogodbenih obveznosti, izogibanje izgubam zaradi prodaje naložb v sili in prodaje “za vsako ceno”, lažji dostop do refinanciranja pri poslovanju s centralno banko, nižje premije za kreditno tveganje pri pridobivanju novih virov in vzdrževanje zaupanja poslovnih partnerjev, kar seveda preprečuje nenadne odlive depozitov.

Najpogostejši ukrepi za zmanjševanje likvidnostnega tveganja so sistem limitov in likvidnostni blažilniki, ki povečujejo odpornost banke na likvidnostno tveganje. Vnaprej je težko napovedati, katera sredstva bodo v času krize izpostavljena šokom. Zato mora banka zagotoviti raznovrstno strukturo virov financiranja in raznolik dostop do virov financiranja.

Pri načrtovanju denarnih tokov je potrebno ločiti stabilne od nestabilnih denarnih tokov.

Načrt upravljanja likvidnosti v izjemnih okoliščinah

Likvidnostna kriza se pojavi hitro in brez opozorila. Zato mora banka v času krize dajati vtis organiziranosti, verodostojnosti in učinkovitosti. Vodstvo banke mora sprejeti ukrepe za rešitev nastalih kriznih razmer. Ker se je potrebno odzvati takoj, mora imeti vsaka institucija vnaprej opredeljen načrt potrebnih aktivnosti.

Reforma predpisov likvidnostnega tveganja

Nova finančna regulativa, ki jo predpisuje Basel III, je nastala kot posledica izkušenj, ki so jih med finančno krizo doživele finančne institucije. Ena glavnih novosti je opredelitev likvidnostnega tveganja in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati finančne institucije za boljše upravljanje likvidnostnega tveganja.

Na seminarju Likvidnostno tveganje bosta podrobneje predstavljena dva nova likvidnostna količnika:

  • količnik likvidnostnega kritja (Liquidity Coverage Requirement – LCR), ki zahteva, da morajo imeti banke dovolj visoko kakovostnih likvidnih sredstev, da prenesejo razliko med pričakovanimi odlivi in prilivi v stresnem obdobju 30-ih dni in
  • količnik neto stabilnih virov financiranja (Net Stable Funding Requirement – NSFR), ki prikazuje dolgoročno strukturno razmerje in spodbuja banke k uporabi dolgoročnih, stabilnejših virov financiranja. Banke želi odvrniti od prekomernega zanašanja na kratkoročna medbančna posojila in tako zmanjšuje dolgoročno tveganje financiranja.

Seminarji o finančnih tveganjih

Poglejte si naše seminarje o finančnih tveganjih in se prijavite nanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *